国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:中国人寿保险基金管理有限公司

基金托管人:招商证券有限责任公司

报告提交日期:2016年4月22日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人招商证券有限责任公司根据基金合同的约定，于2016年4月21日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:本期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收入加上本期公允价值变动收入。

上述基金业绩指标不包括持有人营运基金的费用，计入费用后投资者的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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3.3其他指标

没有。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中国人寿保险股份有限公司养老产业指数分级证券投资基金合同》等相关法律法规，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合法合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司制定的公平交易相关制度。报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为；此外，当日反向交易较少的单边交易量不超过当日证券交易量的5%。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，中国经济在短期内逐渐显示出稳定的迹象，前期稳健增长政策的效应显现，通缩压力明显缓解，通胀预期随着房价、蔬菜和猪肉价格的上涨而上升。与此同时，外部经济环境依然严峻，海外风险资产一度大幅下降。央行的货币政策兼顾了内外因素，汇率政策基本稳定。利率走廊稳定了资金的利率价格，并在汇率压力缓解后适时降低利率。

2016年第一季度，市场波动较大，国家采取了一系列救市措施，市场交易逐步恢复正常。受整个市场的影响，第一季度沪深养老金行业指数也大幅波动。

该基金的开放期于2015年第四季度结束。开盘后，基金严格遵守基金合约，密切跟踪标的指数，并尽力减少跟踪误差。

4.5报告期内基金的业绩

截至2016年3月31日，基金净份额为0.800元，累计净份额为0.810元。报告期内，基金份额净增长率为-16.49%，同期基准业绩增长-17.46%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

在报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

在报告期结束时，基金没有持有国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1报告期内，基金投资的前十大证券的发行人未受到监管机构的调查，并在报告编制前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2基金投资的前十只股票不超过基金合同的投资范围。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

截至报告期末，前十名股票中无流通受限股票。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

在本报告所述期间，基金经理没有投资于基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

8.1.1中国证监会批准中国人寿保险公司养老金行业指数分级证券投资基金募集的文件

8.1.2中国人寿保险股份有限公司养老产业指数分级证券投资基金基金合同

8.1.3中国人寿保险CSI养老产业指数分级证券投资基金托管协议

8.1.4基金管理人业务资格和营业执照的审批

8.1.5报告期内，中国人寿保险股份有限公司养老金行业指数分级证券投资基金在指定媒体上披露的所有公告

8.1.6中国证监会要求的其他文件

8.2存储位置

中国人寿保险基金管理有限公司，地址:北京市西城区金融街28号英台商务中心2号楼11层。

8.3访问方法

8.3.1工作时间免费参观我公司

8.3.2登录我公司网站查看基金产品相关信息:gsfunds

8.3.3拨打我们的客户服务电话:4009-258-258

中国人寿保险保障基金管理有限公司

2016年4月22日

来源：安莎通讯社