国寿安保鑫钱包货币市场基金2016第一季度报告

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基金经理:中国人寿保险基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月22日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年4月21日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:本期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额。当期利润为当期已实现收入加上公允价值变动收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:本基金的基金合同生效日期为2015年10月21日。根据基金合同，自基金合同生效之日起6个月内，基金的投资组合比例应符合基金合同中关于投资范围和投资限制的相关规定。截至本报告所述期间结束时，基金的期初期尚未结束。图示日期为2015年10月21日至2016年3月31日。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:预约日期为基金合同生效日期。证券从业的含义符合《行业协会证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中国人寿新钱包货币市场基金合同》等相关法律法规，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合法合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司制定的公平交易相关制度。报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为；此外，当日反向交易较少的单边交易量不超过当日证券交易量的5%。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，货币市场走势相对稳定。第一季度，国内经济数据显示出复苏迹象，但通胀预期也有所上升。就国际环境而言，美联储推迟了加息，美联储主席发出了一个温和的信号，即美元走弱。随着美元汇率的变化，一季度人民币汇率及相应的资本流动压力相应降低。总体而言，一季度是宏观经济环境稳定、货币政策稳定的一个季度。当季银行间市场的隔夜回购利率保持在2%左右，而7天期回购利率波动在2.4%左右。现货债券方面，一季度短期债券收益率仍较低，资金较为宽松，一年期aaa短期融资券收益率在2.7%左右波动。此外，值得注意的是，一些产能过剩行业的债券收益率在前期保持较高的信用利差，也呈现出明显的下降趋势。考虑到第一季度信贷事件的频繁发生，信贷息差的下降趋势应该是机构配置压力导致的被动购买行为，而不是市场整体信贷环境正在改善的信号。

一季度，基金坚持审慎投资原则，谨慎运作，并结合基金以零售客户为重点的特点，以确保投资组合的流动性和安全性为首要任务；债券投资和银行间存款的灵活配置、现金流管理和投资组合的充足流动性。总体而言，第一季度，基金成功应对了市场和规模波动，投资业绩稳步改善，实现了安全性、流动性和盈利性的平衡目标。投资组合的头寸结构、流动性和灵活性良好，为抓住市场机会和在下一阶段创造安全回报奠定了良好基础。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金份额的净收益率为0.6265%，同期业绩的基准收益率为0.0870%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期债券回购融资

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注:报告期内债券回购融资余额与基金净资产值之比是报告期内每个交易日融资余额与净资产值之比的简单平均数。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

报告期内，回购债券的资金余额不超过净资产值的20%。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天的说明

在报告期内，货币市场基金组合的平均剩余期限不超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

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5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1基金采用摊余成本法定价，即估价对象列为购买成本，在剩余期限内根据实际利率并考虑购买时的溢价和折价进行摊销，收益按日计提。该基金采用固定的净份额，基金的净账面份额始终保持在1.00元。

5.8.2报告期内，剩余期限小于397天但剩余期限大于397天的浮动利率债券的摊余成本不超过基金净资产值的20%。

5.8.3报告期内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.8.4其他资产的构成

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5.8.5投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:报告期内，基金总认购份额包括股息再投资，总赎回份额包括递增和递减减持份额。

7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

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注:基金管理人利用固有资金通过直销机构投资于基金。购买和赎回交易的日期是指交易申请日期；基金不收取认购费和赎回费；基金的收入每天分配，并结转到基金份额。上述股息再投资金额为整个报告期数据之和。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

8.1.1中国证监会批准中国人寿信钱包货币市场基金募集文件。

8.1.2中国人寿信钱包货币市场基金基金合同

8.1.3中国人寿信钱包货币市场基金托管协议

8.1.4基金管理人业务资格和营业执照的审批

8.1.5报告期内中国人寿信钱包货币市场基金在指定媒体披露的所有公告

8.1.6中国证监会要求的其他文件

8.2存储位置

中国人寿保险基金管理有限公司，地址:北京市西城区金融街28号英台商务中心2号楼11层

8.3访问方法

8.3.1工作时间免费参观我公司

8.3.2登录我公司网站查看基金产品相关信息:gsfunds

8.3.3拨打我们的客户服务电话:4009-258-258

中国人寿保险保障基金管理有限公司

2016年4月22日

来源：安莎通讯社