国寿安保货币市场基金2016第一季度报告

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基金经理:中国人寿保险基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月22日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司按照基金合同的规定，于2016年4月21日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:本期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额。当期利润为当期已实现收入加上公允价值变动收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

中国人寿证券货币a

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中国人寿证券货币b

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:本基金的基金合同于2014年1月20日生效。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内，基金的投资组合比例应符合基金合同第十二部分(三)投资范围和(五)投资限制的相关规定。基金期初期末，各项资产的分配比例符合基金合同。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:预约日期为基金合同生效日期。证券从业的含义符合《行业协会证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中国人寿保险货币市场基金合同》等相关法律法规，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合法合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司制定的公平交易相关制度。报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为；此外，当日反向交易较少的单边交易量不超过当日证券交易量的5%。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，财政和货币政策协同努力，国内经济呈现阶段性稳定迹象。通货膨胀率略有上升，这成为扰乱市场的一个因素。资金总体上是宽松的，央行通过日常公开市场操作建立了利率走廊，对稳定市场资金起到了一定的作用。在季末，由于央行首次进行了MPA评估，银行限制了对非银行机构的反向回购，导致资金结构性短缺。在运作中，基金结合自身规模波动特点，保持较短的投资组合期限和适度的融资杠杆，保持较高的静态收益。与此同时，利差交易积极进行，为投资组合创造超额回报。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金a股净收益率为0.6610%，b股净收益率为0.7211%，同期业绩基准收益率为0.3357%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期债券回购融资

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注:报告期内债券回购融资余额与基金净资产值之比是报告期内每个交易日融资余额与净资产值之比的简单平均数。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

报告期内，回购债券的资金余额不超过净资产值的20%。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天的说明

在报告期内，货币市场基金组合的平均剩余期限不超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

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5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

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注:本基金持有的证券采用摊余成本法计价，因此证券的公允价值可能不等于摊余成本。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1基金估值方法说明

基金采用摊余成本法定价，即估价对象列为购买成本，在剩余期限内根据实际利率并考虑购买时的溢价和折价进行摊销，并计提日收益。该基金采用固定的净份额，基金的净账面份额始终保持在1.00元。

5.8.2报告期内，剩余期限小于397天但剩余期限大于397天的浮动利率债券的摊余成本不超过基金净资产值的20%。

5.8.3报告期内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.8.4其他资产的构成

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5.8.5投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

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注:基金管理人利用固有资金对基金的投资是通过直销机构进行的，申购和赎回交易的日期是指交易申请日期。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

8.1.1中国证监会批准中国人寿证券货币市场基金募集的文件

8.1.2中国人寿证券货币市场基金基金合同

8.1.3中国人寿证券货币市场基金托管协议

8.1.4基金管理人业务资格和营业执照的审批

8.1.5报告期内中国人寿证券货币市场基金在指定媒体披露的所有公告

8.1.6中国证监会要求的其他文件

8.2存储位置

中国人寿保险基金管理有限公司，地址:北京市西城区金融街28号英台商务中心2号楼11层

8.3访问方法

8.3.1工作时间免费参观我公司

8.3.2登录我公司网站查看基金产品相关信息。gsfunds.com.cn。

8.3.3拨打我们的客户服务电话:4009-258-258

中国人寿保险保障基金管理有限公司

2016年4月22日

来源：安莎通讯社