北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:北新瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月15日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

北新瑞丰稳定收入A

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北新瑞丰稳定收入C

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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3.3其他指标

注:无。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .第一任基金经理的“任命日期”为基金合同生效日期，非第一任基金经理的“任命日期”为根据公司决定确定的任命日期，基金经理的“离职日期”根据公司决定确定。解雇日期；

2.证券工作年限的计算标准和含义应符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其实施准则、基金合同、其他相关法律法规以及监管部门的相关规定，按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产。他在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人寻求最大利益，而不损害基金份额持有人的利益。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》的规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等方面公平对待所有投资组合。具体如下:

在投资决策中，基金经理建立了统一的研究平台，为其所有投资组合提供公平的研究支持。同时，在投资决策过程中，所有基金管理人和投资管理人都严格遵守基金管理人的投资管理制度和投资授权制度，确保每个投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行中，基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保所有投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，基金管理人定期分析股票交易情况，并出具实施公平交易的分析报告；此外，基金管理人还定期和不定期检查公平交易制度的遵守情况和相关业务流程的执行情况，并及时报告发现的问题。

综上所述，基金管理人在报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金不存在可能导致不公平交易和利益转移的异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

回顾2016年第一季度，中国人民银行在春节前通过公开市场操作尽力保护银行间市场的流动性，并于2月29日实施了RRR减持操作。长期利率债券在1月中旬达到低点后，上下波动。纵观整个季度，高等级信用债券表现良好，受到配置基金的青睐。由于今年信用债券风险事件频发，非国有企业中低等级信用债券交易清淡，相应的城市投资债券最受市场欢迎。自2016年以来，央行采用了“宏观审慎评估体系”(mpa)，非银行机构的资金短缺在季末加剧。

一季度，基金逐步调整头寸结构，提高可转换债券的头寸比例。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，a股基金的净增长率为0.86%，波动性为0.06%；b股基金的净增长率为0.96%，波动性为0.06%；绩效基准回报率为1.26%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有股票。

5.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

注:报告期末，本基金未持有沪港通。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

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5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:报告期内，本基金未参与股指期货投资。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

基金的投资范围不包括股指期货，也没有相关的投资政策。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

基金的投资范围不包括国债期货，也没有相关的投资政策。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:报告期内，本基金未参与国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

报告期内，本基金未参与国债期货投资，也未进行相关投资评估。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

在报告编制日前一年内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

5.11.2

基金投资的前十名证券不超过基金合同规定的备选证券库。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

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5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有股票。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于计算中的四舍五入，本报告中的子项和合计项之间可能存在尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:总购买份额包括转换后的股份，总赎回份额包括转换后的股份。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

注:报告期内，本公司未使用固有资金购买、赎回或买卖本基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，本公司未使用固有资金购买、赎回或买卖本基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

没有。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.北新瑞丰稳定收益债券证券投资基金基金合同。

2.北新瑞丰稳定收益债券证券投资基金招募说明书。

3.北新瑞丰稳定收益债券证券投资基金托管协议。

4.中国证监会要求的其他文件。

9.2存储位置

基金管理人和基金托管人的住所，并在基金管理人的bxrfund网站上公布。

9.3访问方法

投资者可在开放时间免费访问基金经理或基金托管人的住所，或访问基金经理的网站ww.bxrfund。

北新瑞丰基金管理有限公司

2016年4月21日

来源：安莎通讯社