富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2016第一季度报告

本篇文章4026字，读完约10分钟

基金经理:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月22日

1个重要提示

■

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

■

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

②当期实现收益是指扣除相关费用后基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期实现收益加上当期公允价值变动收入。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

■

注:①基金业绩基准为55%×沪深300指数+45% ×上交所国债指数。

2 .基金业绩基准指数按构建公式计算，每个交易日计算一次，计算公式如下:

收益率t =55%×[沪深300指数T/沪深300指数(t-1)-1]+45%×[上交所政府债券指数T/上交所政府债券指数(T-1)-1]

基准t =(1+回报t)×基准(t-1)

其中，t =1，2，3，…t，t代表时间的结束。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

■

注:根据富安达战略选择灵活配置混合证券投资基金的基金合同，该基金的开仓期为6个月，开仓截止日期为2012年10月24日。期初期末，基金的资产配置比例符合基金合同规定的投资组合比例限额和比例范围。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

注:1 .基金经理的任命日期和离职日期为公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金经理，即基金的第一任基金经理，其任职日期为基金合同生效日期，离职日期为公司做出决定后的正式公告日期；

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》及其实施准则、《富安达混合证券投资基金战略选择与灵活配置合同》等相关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不造成损害。本基金无违法违规行为。基金投资组合符合相关法律法规和基金合同。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，基金管理人制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，覆盖所有投资组合，贯穿于分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、绩效评价、监督检查等环节，确保每个投资组合得到公平对待。

报告期内，公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》..

自基金管理人第二投资组合建立以来，监管审计部定期对每只基金的公平交易执行情况进行统计分析，并根据具体计算周期对同一笔交易中存在价格差异的样本进行分析，分为1、3、5、10个时间窗口。通过分析投资组合之间以及单个投资组合与投资组合类别之间的公平交易结果，发现在特定时间窗内交易的证券的溢价率和溢价金额在正常范围内，因此不构成潜在利益传递的显著性。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运营分析

一季度，市场大幅下跌，沪深300指数下跌近14%，创业板指数下跌17.5%；在资产配置方面，我们在年初和市场开始下跌时减少了我们的股票头寸，尽管四次打击导致我们减少了头寸

范围有限，但总体上实现了控制系统性风险的作用；在股权配置方面，我们减少了高贝塔的中小盘股的头寸，同时增加了我们认为1月下半月处于上涨期的股票的头寸，取得了良好的回报；至于固定收益的配置，我们认为目前的债券市场没有充分反映通货膨胀反弹的风险，所以配置主要是短期品种。

4.5报告期内基金的业绩

截至2016年3月31日，本基金的股份净值为人民币1.8619元，报告期的股份净值增长率为-1.05%，同期业绩基准增长率为-6.84%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

不

4.7经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

从2016年的宏观环境来看，由于房地产的持续销售，经济增长率可能会出现停止下降和稳定的迹象，但总体复苏不会太大。从证券市场来看，自2015年6月股市崩盘以来，经过几轮下跌，市场整体估值水平大幅下降。虽然整体上并不便宜，但一些公司已经进入了合理甚至低估值的范围，具有一定的投资价值。从中期来看，我们认为证券市场面临的主要风险仍然是汇率和通货膨胀；人民币价值仍处于高估水平，中国主要资产价格也偏高。如何在不造成短期严重资本外流的情况下调整汇率是政府面临的一个难题；此外，自今年年初以来，通胀已进入复苏通道，肉类、蔬菜及部分大宗商品价格大幅上涨，可能导致后期流动性收紧预期，进一步影响证券市场。总的来说，市场风险和机会在过去的16年里是并存的，我们将尽最大努力为持有者发掘价值并创造超额回报。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

■

注:由于四舍五入，各分项与各比例之和可能存在尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票组合

■

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

■

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

截至报告期末，基金没有持有国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1报告期内，基金投资决策程序符合相关法律法规要求，未发现基金投资前十名证券的发行人在此期间受到监管机构调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2基金投资的前十只股票不超过基金合同规定的备选股票池。

5.11.3其他资产的构成

单位:人民币元

■

■

5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

金额单位:人民币

■

6开放式基金份额变化

单位:份

■

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

■

注:报告期内，基金管理人未使用固有资金投资基金，不存在明显不公平的利益冲突或关联交易。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在本报告所述期间，没有基金管理人使用固有资金投资基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

2016-01-04富安达基金管理有限公司关于在2016年1月4日指数大跌期间调整基金相关业务处理时间的公告

2016-01-04富安达基金管理有限公司2015年12月31日基金净值公告

2016-01-07富安达基金管理有限公司关于在2016年1月7日指数大跌期间调整基金相关业务处理时间的公告

2016-01-20富安达战略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第四季度报告

2016-01-22富安达基金管理有限公司关于收到中国证监会调查通知的公告

2016年02月04日富安达基金管理有限公司关于基金增加大泰金石投资管理有限公司为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

2016年03月08日富安达基金管理有限公司宣布增持上海石开财富基金销售有限公司为代销机构，并开通固定投资，参与其费率优惠活动

2016年03月17日富安达基金管理有限公司宣布，其基金增加了平安证券有限责任公司作为代销机构，并开设了固定投资转换业务，参与了其利率优惠活动

2016-03-26富安达基金管理有限公司关于其基金参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金优先认购率的公告

2016-03-26富安达战略选择灵活配置混合证券投资基金2015年年报摘要

2016-03-26富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年报

9参考文件目录

9.1参考文件目录

中国证监会批准设立富安达战略选择灵活配置混合证券投资基金文件

富安达战略选择灵活配置混合证券投资基金招募说明书

《富安达战略选择灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

《富安达战略选择灵活配置混合证券投资基金托管协议》

富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则

基金管理人业务资格和营业执照的审批

基金托管人业务资格和营业执照的审批

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的公告

中国证监会要求的其他文件

9.2存储位置

上述参考文本存放在基金经理或基金托管人的办公室。该报告存放在基金经理和托管人的住所，供公众查阅和复制。

9.3访问方法

投资者可以免费查阅，在支付工作费用后，他们可以在合理的时间内获得上述文件的副本或复印件。投资者也可以在基金经理(fadfunds)的网站上查阅公开披露的相关法律文件。

富安达基金管理有限公司

2016年4月22日

来源：安莎通讯社