东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:苏州基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告于2016年4月22日发送

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月19日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:比较基准=中国债券综合全价指数。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .比较基准=中国债券综合全价指数。

2.该基金成立于2013年4月25日。根据基金合同的规定，基金应当自基金合同生效之日起6个月内开仓。

3.3其他指标

单位:人民币元

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注:定力优先考虑年收益率=一年期银行定期存款利率× 0.7+6个月期Shibor × 0.5。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .这里的任命日期是公司公告的日期；

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定、基金合同的规定及其他相关法律法规，本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，为基金持有人谋取最大利益，未发生任何损害基金持有人利益的行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人按照公平交易法律法规的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强同向管理的不同投资组合的价差分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、绩效评估等投资管理活动和环节中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益转移的基金异常交易。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年初，经济悲观预期强烈，工业生产持续下滑，投资增速持续走低，居民消费价格指数同比仍低于2%；春节后，经济触底有望继续上升，工程机械等行业需求有所改善。与此同时，受大宗商品、猪肉和蔬菜价格上涨的推动，CPI同比反弹至2.3%；3月份发布的最新经济数据显示，投资、出口和生产都有显著改善。虽然第一季度国内生产总值增速与去年相比继续略有下降，但仍处于6.5%-7.0%的中间水平，新增信贷和社会融资总量大幅增加。

就债券市场而言，年初利率债券收益率迅速下降，之后基本上继续波动和调整。同时，由于资金宽松，期限利差扩大。在信用债券方面，受需求资金强劲配置的推动，信用债券收益率自去年以来持续下降，信用利差被压缩至历史最低水平。

基金在第一季度保持了中性的杠杆比率和持续时间。

4.5报告期内基金的业绩

截至报告期末，基金份额净值为1.233元，累计净值为1.282元；报告期内，股份净增长率为0.98%，同期业绩基准收益率为0.31%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

在本基金报告期内，连续20个工作日没有基金份额持有人少于200人或基金净资产值少于5000万元的情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

截至报告期末，基金未持有任何股份。

5.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

于报告期末，本基金并无持有沪港通。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

截至报告期末，基金未持有任何股份。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

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注:私人债务和有合并头寸的中小企业的私人债务

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5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

在报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

截至报告期末，基金没有持有国债期货。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

截至报告期末，基金没有持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

截至报告期末，基金没有持有国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

在报告编制日前一年内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

截至报告期末，基金未持有任何股份。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:1 .如转换及股息再投资业务于报告期内发生，认购股份总额包括此项业务。

2.如果转换业务发生在报告期内，总赎回份额包括该业务。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

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7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在本报告所述期间，没有基金管理人使用固有资金投资基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

根据基金合同，自基金合同生效之日起三年后，基金将转换为上市开放式基金(LOF)，因此基金名称将于2016年4月25日变更为“东吴鼎立债券证券投资基金(LOF)”。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1、中国证监会批准设立东吴鼎立分级债券型证券投资基金的文件；

2.东吴鼎立分级债券证券投资基金基金合同；

3.东吴鼎立分级债券证券投资基金托管协议；

4.基金管理人的业务资格批准、营业执照和章程；

5.报告期内东吴鼎立债券型证券投资基金在指定报刊上的公告原件。

9.2存储位置

基金经理办公室和基金托管办公室。

9.3访问方法

投资者可以在基金经理办公时间内免费查看。

网站:http://www.scfund.com.cn

如果投资者对本报告有任何疑问，可以咨询基金经理苏州基金管理有限公司。

客户服务中心电话(021) 50509666/400-821-0588

吴栋基金管理有限公司

2016年4月22日

来源：安莎通讯社