工行发布绿色金融压力测试研究成果

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证券时报网络(STCN)5月5日

证券时报记者孙伟

近日，中国工商银行开展的“环境因素对商业银行信用风险影响的压力测试研究”成果在伦敦绿色金融未来国际会议上正式发布。据悉，该研究不仅填补了国内银行业在环境风险量化和传导机制领域的空空白，而且对全球银行业开展绿色金融和环境风险量化研究起到了引领作用。

据工行相关负责人介绍，目前，环境风险作为商业银行面临的一种风险，已经达成国际共识。大多数国际领先银行已将环境风险纳入其风险管理系统，并遵循或制定了可持续的信贷和投资原则或标准。但是，对于环境因素对商业银行操作风险的影响，一直缺乏量化的评价工具，这使得环境风险管理和市场发展仍然具有一定的盲目性。

为此，工行受央行绿色金融专业委员会委托开展专项研究，取得了开创性成果:首先，构建了企业环境成本内部化对商业银行风险影响的理论框架和基本模型，指出环境因素至少通过信用风险、连带责任风险和声誉风险增加了商业银行的操作风险。第二，在定量评价环境因素对企业成本和效益影响的基础上，将环境风险因素纳入商业银行对企业的信用评级体系，从而影响商业银行对企业的金融资源配置和价格，以金融杠杆促进经济绿色发展。再次，首次采用自下而上的方法对火电和水泥行业进行了环境成本压力测试，开辟了环境因素对商业银行信贷风险影响的传导路径和计算方法，并证明了它们之间的相关性和关联度。第四，从压力测试的角度，解决了环境风险对企业信用评级的影响和量化问题。

工行董事长姜建清表示，经过多年的探索和实践，工行已将绿色金融理念融入到本行的企业愿景、发展战略、信用文化、信贷政策和制度、管理流程、产品和服务创新及能力建设中，建立了一套自上而下的绿色金融发展长效机制。

工行项目负责人、副行长张宏莉表示，商业银行开展环境因素压力测试，可以量化环境因素对银行信贷风险的影响，有效提高环境风险防控能力，为信贷产品定价提供环境风险因素衡量依据，帮助银行合理安排信贷和投资组合，积极推进信贷和投资结构调整。同时，也可以为银行监管者考虑环境因素风险提供参考，为引导市场基金进行绿色投资提供环境风险量化工具。目前，该项目成果已作为中国人民银行绿色金融专业委员会的一项重要成果提交给g20绿色金融研究小组。下一步，工行研究组将以参与g20环境因素定量研究项目为契机，从价格、区域等不同维度推进压力测试研究，积极推进中国及其他国家绿色金融体系和绿色金融机制建设。

(证券时报新闻中心)

来源：安莎通讯社